假设某持仓组合的／3βS是I 2，如果投资经理预测大盘会下
假设某持仓组合的／3βS是I 2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约
A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约
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【正确答案】
D【答案解析】
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