图10—1说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为y0
图10—1说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为y0,当前时刻收益为y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。
I 收益率等于y1时，最便宜可交割债券为券A
Ⅱ 收益率等于y1时，最便宜可交割债券为券B
Ⅲ 收益率在y1和y0之间时，最便宜可交割债券为券A
Ⅳ 收益率超过y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ
I 收益率等于y1时，最便宜可交割债券为券A
Ⅱ 收益率等于y1时，最便宜可交割债券为券B
Ⅲ 收益率在y1和y0之间时，最便宜可交割债券为券A
Ⅳ 收益率超过y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ
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【正确答案】
C【答案解析】
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