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假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为1

2019/08/12    来源: 自考365   字体:   打印
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是()。
A、基金A+基金C
B、基金B
C、基金A
D、基金C
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【正确答案】
D
【答案解析】

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